Информационно-аналитическая система Анализ и планирование финансовой деятельности банка

Информационно-аналитическая система «Анализ и планирование финансовой деятельности коммерческого банка» предназначена для решения задач комплексного динамического анализа финансового состояния банка и его структурных подразделений; моделирования финансовых потоков банка; осуществления многовариантных расчетов элементов финансового баланса банка на перспективный период при различных значениях управляющих параметров (сценариях); оценки последствий принимаемых решений; формирования вариантов финансовых стратегий.
Система выполнена на основе программно-инструментального комплекса «Анализ — Моделирование — Прогноз», разработанного в центре аналитических исследований «ПРОГНОЗ», г.Пермь.

Структура

В составе системы можно выделить следующие функциональные компоненты:

Аналитическая база данных

Информационная структура внутренней базы данных системы определяется потребностями решаемых аналитических и плановых задач. Основные направления формирования базы данных: динамика балансовых показателей банка в разрезе филиалов и подразделений; динамика показателей срочных ресурсов и вложений (кредитный и депозитный портфели, портфель ценных бумаг и т.д.); динамика активных и пассивных статей онкольного типа (текущие и расчетные счета, бюджетные счета, ЛОРО-НОСТРО счета, вклады населения и прочие) в разрезе ежедневных остатков и оборотов, а также средневзвешенных ставок по платным счетам; динамика финансовых индикаторов внешних рынков и т.д..
Данные в каждой логической базе представлены в виде временных рядов, что обеспечивает возможность проведения на регулярной основе структурного и динамического анализа состояния и изменения тех или иных показателей, возможность статистического анализа и локального прогноза укрупненных статей вложений и ресурсов, возможность получения аналитических отчетов самых разнообразных форм (табличных и графических) за любой период времени.

Блок аналитических расчетов

В аналитический блок объединяются задачи, расчеты внутри которых осуществляются на основе ретроспективных данных и служат целям анализа текущего состояния банка и прошлых тенденций. К названным задачам относятся:

Все вышеперечисленные задачи сопровождаются формированием табличных и графических отчетов разнообразных форм. Структура отчетов, методики расчетов тех или иных показателей, а также собственно перечень реализуемых аналитических задач могут быть изменены и дополнены.

Блок имитационного и целевого планирования

Реализация алгоритмов управления (имитационных и целевых) в данном блоке осуществляется на основе комплексной имитационной модели финансовых потоков банка. Комплексная модель представляет собой развернутое математическое описание основных элементов финансового баланса банка и его подразделений.
Основные блоки базовой имитационной модели:

• Лимит расчета наличными между юридическими лицами в 2018 году
• Как увеличить пенсию по старости: Минтруд разъяснил новую пенсионную формулу и рассказал о премиальных коэффициентах
• Банкнота 10 рублей 1961 года. Стоимость, описание
• Финансовая терминология для начинающего инвестора
• Как перевести деньги с мегафона на карту сбербанка - 2018
• Кредит в Россельхозбанке условия в 2018 году калькулятор
• Каким семьям в Ревде можно получать ежемесячные выплаты
• Налог на коммерческую недвижимость: особенности расчета, ставки и проценты
• В чем подвох карты «Халва», вся правда о картах рассрочки
• КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ по специальности «Управление и экономика фармации» с ответами. Раздел II. «Экономика в фармации»